ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management

دانلود کتاب مشتقات: بازارها ، ارزیابی و مدیریت ریسک

Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management

مشخصات کتاب

Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Wiley finance series 
ISBN (شابک) : 9780471786320, 0470086386 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 962 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 14 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات: بازارها ، ارزیابی و مدیریت ریسک: اوراق بهادار مشتقه -- بازاریابی ، اوراق بهادار مشتقه -- ارزش گذاری ، مدیریت ریسک مالی ، کتابهای الکترونیکی ، اوراق بهادار مشتقه -- بازاریابی ، اوراق بهادار مشتقه -- ارزش گذاری



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات: بازارها ، ارزیابی و مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات: بازارها ، ارزیابی و مدیریت ریسک

مراجع و مطالب پیشنهادی؛ بخش IV: ارزش گذاری گزینه. فصل 6: روابط قیمت بدون آربیتراژ: گزینه ها; گزینه ها و فورواردها. نرخ های مستمر؛ جریان های گسسته؛ NO-Arbitrage Futures Options RELATIONS; روابط بین بازاری بدون داوری؛ خلاصه؛ مراجع و مطالب پیشنهادی؛ فصل 7: ارزش گذاری گزینه های استاندارد به صورت تحلیلی. شهود ارزیابی ریسک خنثی. LOG-NORMAL PICE DISTRIBUTION; ارزش گذاری یک گزینه تماس به سبک اروپایی؛ ارزش گذاری یک گزینه قرار دادن به سبک اروپایی؛ اندازه‌گیری ریسک گزینه‌های سبک اروپایی؛ خلاصه؛ منابع و مطالب پیشنهادی. مشتقات: بازارها، ارزش گذاری، و مدیریت ریسک. فهرست؛ پیشگفتار؛ بازارهای مشتقه؛ مبانی ارزش گذاری; ارزش گذاری آینده / آتی / مبادله. OPTION VALUATION; مشتقات سهام؛ مشتقات شاخص سهام; مشتقات ارزی؛ مشتقات نرخ بهره; مشتقات کالایی؛ درس های آموخته شده؛ OPTVAL; منابع؛ قدردانی ها؛ درباره نویسنده؛ بخش اول: بازارهای مشتقه. فصل 1: قراردادها و بازارهای مشتقه. به جلو؛ گزینه ها؛ چرا بازارهای مشتقه وجود دارد؟ تکامل بازارهای مشتقات؛ ویژگی های بازارهای مشتقه معامله شده در بورس.؛ رابرت ویلی بیش از بیست و پنج سال تجربه در دنیای مالی دارد و با این کتاب دانش خود را که به سختی به دست آورده است در زمینه مشتقات با شما به اشتراک می گذارد. مشتقات که به ده بخش حاوی اطلاعات تقسیم شده است، به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از این ابزار مالی در عمل برای ایجاد مدیریت ریسک، ارزش‌گذاری و راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری که برای موقعیت‌های مختلف بازار مناسب است، استفاده کرد. توجه: CD-ROM/DVD و سایر مواد تکمیلی به عنوان بخشی از فایل کتاب الکترونیکی گنجانده نشده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

REFERENCES AND SUGGESTED READINGS; Part IV: Option Valuation; Chapter 6: No-Arbitrage Price Relations: Options; OPTIONS AND FORWARDS; CONTINUOUS RATES; DISCRETE FLOWS; NO-ARBITRAGE FUTURES OPTIONS RELATIONS; NO-ARBITRAGE INTER-MARKET RELATIONS; SUMMARY; REFERENCES AND SUGGESTED READINGS; Chapter 7: Valuing Standard Options Analytically; INTUITION OF RISK-NEUTRAL VALUATION; LOG-NORMAL PRICE DISTRIBUTION; VALUING A EUROPEAN-STYLE CALL OPTION; VALUING A EUROPEAN-STYLE PUT OPTION; MEASURING RISK OF EUROPEAN-STYLE OPTIONS; SUMMARY; REFERENCES AND SUGGESTED READINGS.;Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management; Contents; Preface; DERIVATIVE MARKETS; FUNDAMENTALS OF VALUATION; FORWARD/FUTURES/SWAP VALUATION; OPTION VALUATION; STOCK DERIVATIVES; STOCK INDEX DERIVATIVES; CURRENCY DERIVATIVES; INTEREST RATE DERIVATIVES; COMMODITY DERIVATIVES; LESSONS LEARNED; OPTVAL; REFERENCES; Acknowledgments; About the Author; Part I: Derivative Markets; Chapter 1: Derivative Contracts and Markets; FORWARDS; OPTIONS; WHY DO DERIVATIVES MARKETS EXIST?; EVOLUTION OF DERIVATIVES MARKETS; ATTRIBUTES OF EXCHANGE-TRADED DERIVATIVE MARKETS.;Robert Whaley has more than twenty-five years of experience in the world of finance, and with this book he shares his hard-won knowledge in the field of derivatives with you. Divided into ten information-packed parts, Derivatives shows you how this financial tool can be used in practice to create risk management, valuation, and investment solutions that are appropriate for a variety of market situations. Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file.



فهرست مطالب

Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management\n	Contents\n	Preface\n		DERIVATIVE MARKETS\n		FUNDAMENTALS OF VALUATION\n		FORWARD/FUTURES/SWAP VALUATION\n		OPTION VALUATION\n		STOCK DERIVATIVES\n		STOCK INDEX DERIVATIVES\n		CURRENCY DERIVATIVES\n		INTEREST RATE DERIVATIVES\n		COMMODITY DERIVATIVES\n		LESSONS LEARNED\n		OPTVAL\n		REFERENCES\n	Acknowledgments\n	About the Author\n	Part I: Derivative Markets\n		Chapter 1: Derivative Contracts and Markets\n			FORWARDS\n			OPTIONS\n			WHY DO DERIVATIVES MARKETS EXIST?\n			EVOLUTION OF DERIVATIVES MARKETS\n			ATTRIBUTES OF EXCHANGE-TRADED DERIVATIVE MARKETS\n			ATTRIBUTES OF OTC DERIVATIVE MARKETS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n			APPENDIX 1: SQUEEZING THE SOYBEAN MARKET40\n	Part II: Fundamentals of Valuation\n		Chapter 2: Assumptions and Interest Rate Mechanics\n			UNDERLYING ASSUMPTIONS\n			INTEREST RATE MECHANICS\n			DISCOUNT BONDS\n			COUPON-BEARING BONDS\n			TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES\n			STOCK VALUATION\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTIONS FOR FURTHER READING\n			APPENDIX 2A: TAYLOR SERIES EXPANSION OF BOND VALUE\n			APPENDIX 2B: SUM OF A GEOMETRIC PROGRESSION\n		Chapter 3: Relation between Return and Risk\n			UTILITY THEORY\n			PORTFOLIO THEORY\n			CAPITAL ASSET PRICING MODEL\n			PORTFOLIO PERFORMANCE MEASUREMENT\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part III: Forwards/Futures/Swap Valuation\n		Chapter 4: No-Arbitrage Price Relations: Forwards, Futures, Swaps\n			UNDERSTANDING CARRY COSTS/BENEFITS\n			VALUING FORWARDS\n			VALUING FUTURES\n			IMPLYING FORWARD NET CARRY RATES\n			VALUING SWAPS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 5: Risk Management Strategies: Futures\n			EXPECTED RETURN AND RISK\n			HEDGING PRICE RISK\n			HEDGING REVENUE RISK\n			HEDGING MARGIN RISK\n			HEDGING PORTFOLIO VALUE\n			HEDGING MULTIPLE SOURCES OF RISK\n			ESTIMATION ISSUES\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part IV: Option Valuation\n		Chapter 6: No-Arbitrage Price Relations: Options\n			OPTIONS AND FORWARDS\n			CONTINUOUS RATES\n			DISCRETE FLOWS\n			NO-ARBITRAGE FUTURES OPTIONS RELATIONS\n			NO-ARBITRAGE INTER-MARKET RELATIONS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 7: Valuing Standard Options Analytically\n			INTUITION OF RISK-NEUTRAL VALUATION\n			LOG-NORMAL PRICE DISTRIBUTION\n			VALUING A EUROPEAN-STYLE CALL OPTION\n			VALUING A EUROPEAN-STYLE PUT OPTION\n			MEASURING RISK OF EUROPEAN-STYLE OPTIONS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n			APPENDIX 7A: APPLICATIONS OF ITO’S LEMMA\n			APPENDIX 7B: RELATION BETWEEN THE CONTINUOUSLY COMPOUNDED MEAN RETURN AND THE MEAN CONTINUOUSLY COMPOUNDED RETURN\n			APPENDIX 7C: APPROXIMATION OF THE UNIVARIATE NORMAL PROBABILITY\n			APPENDIX 7D: DERIVATION OF BLACK-SCHOLES/MERTON OPTION VALUATION FORMULA\n			APPENDIX 7E: DERIVATION OF THE “ GREEKS”\n		Chapter 8: Valuing Nonstandard Options Analytically\n			ALL-OR-NOTHING OPTIONS\n			GAP OPTIONS\n			CONTINGENT PAY OPTIONS\n			FORWARD-START OPTIONS\n			RATCHET OPTIONS\n			CHOOSER OPTIONS\n			EXCHANGE OPTIONS\n			OPTIONS ON THE MAXIMUM AND THE MINIMUM\n			COMPOUND OPTIONS\n			LOOKBACK OPTIONS\n			BARRIER OPTIONS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n			APPENDIX 8A: APPROXIMATION OF THE BIVARIATE NORMAL PROBABILITY\n		Chapter 9: Valuing Options Numerically\n			BINOMIAL METHOD\n			TRINOMIAL METHOD\n			MONTE CARLO SIMULATION\n			QUADRATIC APPROXIMATION\n			MEASURING RISK NUMERICALLY\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 10: Risk Management Strategies: Options\n			EXPECTED RETURN AND RISK\n			MANAGING UNEXPECTED CHANGES\n			PROFIT FUNCTIONS\n			BREAKEVEN PROBABILITIES\n			EXPECTED TERMINAL PROFIT/RETURN\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part V: Stock Derivatives\n		Chapter 11: Stock Products\n			MARKETS\n			VALUATION\n			TRADING AND RISK MANAGEMENT STRATEGIES\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n			APPENDIX 11A: EXACT VALUATION OF AMERICAN-STYLE CALL OPTION ON A DIVIDEND-PAYING STOCK\n		Chapter 12: Corporate Securities\n			VALUING CORPORATE BONDS\n			VALUING SUBORDINATED DEBT\n			VALUING WARRANTS\n			VALUING CONVERTIBLE BONDS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 13: Compensation Agreements\n			STANDARD EMPLOYEE STOCK OPTIONS\n			VESTING PERIOD\n			EARLY EXERCISE\n			CONSTANT DIVIDEND YIELD MODELS\n			ESOs WITH INDEXED EXERCISE PRICES\n			ESOs WITH RELOAD FEATURES\n			EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLANS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part VI: Stock Index Derivatives\n		Chapter 14: Stock Index Products: Futures and Options\n			MARKETS\n			COMPOSITION OF STOCK INDEXES\n			NO-ARBITRAGE RELATIONS AND VALUATION\n			RISK MANAGEMENT LESSONS: BARINGS BANK PLC\n			RETURN/RISK MANAGEMENT STRATEGIES\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 15: Stock Index Products: Strategy Based\n			INSURING STOCK PORTFOLIOS\n			INDEX OPTION BUY-WRITE STRATEGIES\n			VOLATILITY DERIVATIVES\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n			APPENDIX 15A: CONSTRUCTION OF THE CBOE’S MARKET VOLATILITY INDEX ( VIX)\n	Part VII: Currency Derivatives\n		Chapter 16: Currency Products\n			MARKETS\n			VALUATION\n			RISK MANAGEMENT LESSON: AWA LTD.\n			RISK MANAGEMENT\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part VIII: Interest Rate Derivatives\n		Chapter 17: Interest Rate Products: Futures and Options\n			MARKETS\n			NO-ARBITRAGE RELATIONS AND VALUATION\n			RISK MANAGEMENT APPLICATIONS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 18: Interest Rate Products: Swaps\n			ESTIMATING THE ZERO-COUPON YIELD CURVE\n			INTEREST RATE SWAPS\n			RISK MANAGEMENT LESSON: ORANGE COUNTY INVESTMENT POOL\n			INTEREST RATE CAPS, FLOORS, AND COLLARS\n			VALUATION OF SWAPTIONS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 19: Credit Products\n			CREDIT PRODUCT MARKETS\n			TOTAL RETURN SWAP\n			CREDIT DEFAULT SWAP\n			CREDIT-LINKED NOTES\n			SYNTHETIC COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS\n			CREDIT SPREAD FORWARD\n			RISK MANAGEMENT LESSON: STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD\n			CREDIT SPREAD OPTIONS\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Chapter 20: Valuing Interest Rate Products Numerically\n			CONSTANT-PARAMETER MODELS\n			NO-ARBITRAGE MODELS OF INTEREST RATES\n			BOND VALUATION\n			BOND OPTION VALUATION\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part IX: Commodity Derivatives\n		Chapter 21: Commodity Products\n			NET COST-OF-CARRY RELATION\n			ENERGY: PETROLEUM\n			RISK MANAGEMENT LESSONS: MG REFINING & MARKETING\n			AGRICULTURAL: SOYBEANS\n			METALS: GOLD\n			OTHER: WINE\n			SUMMARY\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n	Part X: Lessons Learned\n		Chapter 22: Key Lessons\n	Appendices\n		Appendix A: Elementary Statistics\n			OBJECTIVES\n			POPULATION VERSUS SAMPLE\n			RANDOM VARIABLES\n			PROPERTIES OF EXPECTATION OPERATORS\n			ESTIMATION\n			PROBABILITY DISTRIBUTIONS\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Appendix B: Regression Analysis\n			OBJECTIVES\n			SIMPLE LINEAR REGRESSION\n			OLS REGRESSION THROUGH ORIGIN\n			MULTIPLE LINEAR REGRESSION\n			REFERENCES AND SUGGESTED READINGS\n		Appendix C: Statistical Tables\n		Appendix D: Glossary of Derivatives-Related Terms\n	About the CD-ROM\n		INTRODUCTION\n		SYSTEM REQUIREMENTS\n		USING THE CD WITH WINDOWS\n		WHAT’S ON THE CD\n		CUSTOMER CARE\n	Index\nПустая страница




نظرات کاربران