برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Probability Theory in Finance

دانلود کتاب نظریه احتمال در امور مالی

مشخصات کتاب

Probability Theory in Finance

دسته بندی: احتمال
ویرایش: Second 
نویسندگان: Sean Dineen  
سری: Graduate Studies in Mathematics 70 
ISBN (شابک) : 9780821894903, 2013003088 
ناشر: American Mathematical Society 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 321 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 16

در صورت تبدیل فایل کتاب Probability Theory in Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه احتمال در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب نظریه احتمال در امور مالی

استفاده از مدل و فرمول بلک شولز در بازارهای مالی فراگیر است. تعداد بسیار کمی کتاب درسی در مقطع کارشناسی در این زمینه موجود است و تاکنون تقریباً هیچ کتابی توسط ریاضیدانان نوشته نشده است. بر اساس درسی که نویسنده ارائه کرده است، هدف این کتاب این است که دانشجویان پیشرفته کارشناسی و دانشجویان تازه کار در رشته ریاضیات مالی را با فرمول بلک شولز آشنا کند. نویسنده از رویکرد اصول اول استفاده می‌کند و تنها حداقل پیش‌زمینه لازم برای توجیه مفاهیم ریاضی را توسعه می‌دهد و تحولات ریاضی را در متن قرار می‌دهد. این کتاب به طرز ماهرانه‌ای خواننده را به سمت هنر ریاضی اندیشی می‌کشاند و سپس به ایجاد پایه‌های تحلیل و نظریه احتمالات زیربنای ریاضیات مالی مدرن می‌پردازد. این به طور دقیق اسرار ریاضی موضوعاتی مانند نظریه اندازه گیری انتزاعی، انتظارات شرطی، مارتینگل ها، فرآیندهای وینر، حساب Itô و سایر اجزای فرمول بلک شولز را آشکار می کند. نویسنده در توضیح این موضوعات از نمونه هایی برگرفته از دنیای مالی استفاده می کند. این کتاب همچنین شامل تمرین‌های زیادی است، برخی از آنها برای روشن کردن نکات ساده توضیح، برخی دیگر برای معرفی ایده‌ها و تکنیک‌های جدید، و تعدادی نیز حاوی نتایج نسبتاً عمیق ریاضی هستند. ویرایش دوم شامل ویرایش های متعدد و مطالب اضافی است که برای افزایش قابلیت استفاده کتاب به عنوان متن کلاس درس طراحی شده است. این تغییرات شامل بینش هایی است که نویسنده پس از تدریس از متن به دست آورده است و همچنین نظرات و پیشنهادات دیگران که از کتاب استفاده کرده اند. در حالی که نسخه اصلاح شده رویکرد اصلی، قالب و فهرست موضوعات را حفظ می کند، اکثر فصل ها تا حدی اصلاح شده اند. علاوه بر این، ترتیب مجدد مطالب منجر به فصل جدیدی شد (فصل 9). این کتاب با پیش نیاز متوسط یک دوره اول حساب دیفرانسیل و انتگرال، برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های ریاضی، مالی و اقتصاد مناسب است و می تواند با استفاده از گزینش های مناسب، در سطوح مختلف خوانده شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The use of the Black-Scholes model and formula is pervasive in financial markets. There are very few undergraduate textbooks available on the subject and, until now, almost none written by mathematicians. Based on a course given by the author, the goal of this book is to introduce advanced undergraduates and beginning graduate students studying the mathematics of finance to the Black-Scholes formula. The author uses a first-principles approach, developing only the minimum background necessary to justify mathematical concepts and placing mathematical developments in context. The book skillfully draws the reader toward the art of thinking mathematically and then proceeds to lay the foundations in analysis and probability theory underlying modern financial mathematics. It rigorously reveals the mathematical secrets of topics such as abstract measure theory, conditional expectations, martingales, Wiener processes, the Itô calculus, and other ingredients of the Black-Scholes formula. In explaining these topics, the author uses examples drawn from the universe of finance. The book also contains many exercises, some included to clarify simple points of exposition, others to introduce new ideas and techniques, and a few containing relatively deep mathematical results. The second edition contains numerous revisions and additional material designed to enhance the book's usability as a classroom text. These changes include insights gleaned by the author after teaching from the text, as well as comments and suggestions made by others who used the book. Whereas the revised edition maintains the original approach, format, and list of topics, most chapters are modified to some extent; in addition, the rearrangement of material resulted in a new chapter (Chapter 9). With the modest prerequisite of a first course in calculus, the book is suitable for undergraduates and graduate students in mathematics, finance, and economics and can be read, using appropriate selections, at a number of levels.

فهرست مطالب

Title page
Contents
Preface
Money and markets
Fair games
Set theory
Measurable functions
Probability spaces
Expected values
Continuity and integrability
Conditional expectation
Lebesgue measure
Martingales
The Black-Scholes formula
Stochastic integration
Solutions
Bibliography
Index
Back Cover