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دانلود کتاب Riesgos financieros y económicos. Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre.

دانلود کتاب ریسک های مالی و اقتصادی محصولات مشتق و تصمیمات اقتصادی تحت عدم قطعیت

Riesgos financieros y económicos. Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre.

مشخصات کتاب

Riesgos financieros y económicos. Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre.

ویرایش: 2 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9786074813692, 6074813698 
ناشر: Cengage Learning Editores, S.A. De C.V. 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 1161 
زبان: Spanish 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 18 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 31,000



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توجه داشته باشید کتاب ریسک های مالی و اقتصادی محصولات مشتق و تصمیمات اقتصادی تحت عدم قطعیت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Riesgos financieros y económicos
	Comentarios sobre el libro
	Prólogo (Foreword)
	Prefacio
	Acerca del autor
	Contenido
	Introducción
	Capítulo I. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia de este libro contará
		1. Robert Brown y el movimiento erratico de particulas de polen en el agua
	II. Prerequisitos para el análisis de riesgos financieros
		Capítulo 2. Conceptos básicos de teoría de probabilidad
	Capítulo 3. Movimiento Browniano y proceso de Wiener
		Capítulo 4. Elementos del cálculo estocástico, integral de ITÔ
	Capítulo 5. Diferenciación estocástica: Lema de ITÔ
	Capítulo 6. Martingalas y movimiento Browniano
		Capítulo 7. Teorema de Girsanov y medidas martingalas equivalentes
	Capítulo 8.Ecuación de difusión de calor
	III. Los clásicos
	Capítulo 9. Los clásicos: Bachelier, Samuelson, Merton, Black y Scholes (un destino compartido)
	IV. Derivados financieros simples
	Capítulo 10. Rendimientos de activos e índices bursátiles: movimiento geométrico Browniano
	Capítulo 11. Contratos forward sobre diversos subyacentes
	Capítulo 12. Contratos futuros
	Capítulo 13. Swaps de tasas de interés y de tipo de cambio
	Capítulo 14. Modelo de Black-Scholes (I): enfoque probabilista
	Capítulo 15. Modelo de Black-Scholes (II): enfoque de ecuaciones diferenciales parciales
	Capítulo 16. Modelo de Black-Scholes (III): ecuación de difusión de calor
	Capítulo 17. Modelo de Black-Scholes (IV): portafolios replicantes
	Capítulo 18. Modelo de Black-Scholes (V): el teorema de Girsanov
	Capítulo 19. Modelo de Black-Scholes (VI): pago continuo de dividendos
	Capítulo 20. Teorema de Feynman-KaĊ
	Capítulo 21. Ecuaciones diferenciales parciales de Kolmogorov y Fokker-Planck
		Capítulo 22. Griegas del modelo de Black-Scholes
	Capítulo 23. Funciones de Green y ecuación diferencial parcial de Black-Scholes
	Capítulo 24. Modelo binomial de Cox, Ross y Rubinstein
	Capítulo 25. Convergencia del modelo binomial al modelo Black-Scholes
	V. Opciones con volatilidad estocastica
	Capítulo 26. Modelo de Hull-White de volatilidad estocástica
	Capítulo 27. Modelo de Heston de valuación de opciones con volatilidad estocástica
	Capítulo 28. Valuación de opciones con información a priori sobre volatilidad
	VI.Opciones americanas
	Capítulo 29. Modelo de Barone-Adesi y Whaley para evaluar opciones americanas
	Capítulo 30. Modelo de Whaley para evaluar opciones americanas sobre una acción que paga un dividendo
	VII. Topicos avanzados de opciones
	Capítulo 31. Valuación de opciones sobre subyacentes con elasticidad constante de la varianza (modelo de Schroder, Cox y Ross)
	Capítulo 32. Opciones compuestas
	Capítulo 33. Opciones potencia
	Capítulo 34. Valuación de opciones con procesos de difusión con saltos
	Capítulo 35. Valuación de opciones con costos de transacción: modelo de Leland, Hoggard Whalley y Wilmott
	Capítulo 36. Valuación de opciones con procesos de Lévy
	VIII. Opciones exoticas
	Capítulo 37. Opciones asiáticas
	Capítulo 38. Tiempos de paro, tiempos de primera visita y principio de reflexión
	Capítulo 39. Máximo y mínimo del movimiento Browniano, teorema de Girsanov y principio de reflexión
	Capítulo 40. Opciones con precio de ejercicio flotante (opciones Lookback I): Modelo de Goldman, Sosin y Gatto
	Capítulo 41. Opciones sobre el máximo y mínimo precio obeservando del subyacente con precio de ejercicio fijo (opciones Lookback II): Modelo de Conze y Viswanathan
		Capítulo 42. Opciones con Barreras
	IX. Tasas y bonos
	Capítulo 43. Valuación de bonos cupón cero: marco determinista
	Capítulo 44. Ecuación diferencial parcial de Garman-Vasicek
	Capítulo 45. Modelo de tasa corta de Merton para valuar bonos cupón cero
	Capítulo 46. Modelo de tasa corta de Vasicek para valuar bonos (I)
	Capítulo 47. Modelo de tasa corta de Vasicek (II): enfoque de ecuaciones diferenciales parciales
	Capítulo 48. Modelo de tasa corta de Vasicek (III): enfoque probabilista
		Capítulo 49. Modelo de tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross
	Capítulo 50. Resultados adicionales del modelo de Cox, Ingersoll y Ross
	Capítulo 51. Modelo de tasa corta de Ho y Lee: calibración con una curva inicial de ceros
	Capítulo 52. Modelo de tasa corta de Hull-White: calibración con una curva inicial de ceros
	Capítulo 53. Modelo de tasa corta de Longstaff: el modelo de doble raíz
	Capítulo 54. Modelo de Brennan y Schwartz de dos factores
		Capítulo 55. Modelo de tasa corta de Black-Derman y Toy
	Capítulo 56. Modelo de tasa forward de Heath, Jarrow y Morton
	Capítulo 57. Teorema de Girsanov y valuación de bonos cupón cero
	Capítulo 58. Inmunización de flujos de efectivo esperados mediante un portafolio de bonos: duración y convexidad
	X. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento
	Capítulo 59. El modelo de Nelson Siegel
	Capítulo 60. Aproximación a una curva de rendimiento con polinomios de Chebsshev: Teorema de Haar
	Capítulo 61. Estimación no paramétrica de curvas de rendimiento: núcleos de suavización
	Capítulo 62. Estimación de una curva de rendimiento con "Splines" cúbicos
	Capítulo 63. Estimación Polinomial de una curva de rendimiento: Mínimos cuadrados con restricciones
	XI. Medidas de riesgo
	Capítulo 64. Valor en riesgo
	Capítulo 65. Medidas coherentes de riesgo: axiomática de Artzner, Delbaen, Eber y Heath
	XII. Riesgo credito y derivados de credito
	Capítulo 66. Riesgo Crédito (I): probabilidad de incumplimiento, modelos de Hull y White, y Merton .
	Capítulo 67. Riesgo Crédito (II): enfoque de ecuaciones diferenciales parciales, modelo de Lonsgstaff y Schwartz
	Capítulo 68. Riesgo Crédito (III): modelos de migración de crédito
	XIII. Opciones reales
	Capítulo 69. Opciones reales, valuación financiera de proyectos de inversión y estrategias de negocios
	XIV. Derivados de tasas y notas estructuradas
	Capítulo 70. Derivados de tasas de interés y notas estructuradas
	XV. Métodos numericos para valuar derivados
	Capítulo 71. Métodos de diferencias finitas
	Capítulo 72. Simulación Monte Carlo
	XVI. Riesgo operativo
	Capítulo 73. Riesgo operativo, distribuciones de frecuencia y severidad
	XVII. Valores extremos y valor en riesgo
	Capítulo 74. Valores extremos y valor en riesgo
	XVIII. Prerequisitos para modelos económicos de riesgos
	Capítulo 75. Optimización determinista en tiempo continuo I (cálculo de variaciones)
	Capítulo 76. Optimización determinista en tiempo continuo II (control óptimo)
	Capítulo 77. Optimización determinista en tiempo continuo (III): programación dinámica
	Capítulo 78. El consumidor intertemporal determinista (I): tasas de interés
	Capítulo 79. El consumidor intertemporal determinista (II): decisiones económicas diversas
	Capítulo 80. Modelos macroeconómicos deterministas de tasas de interés
	Capítulo 81. Programación dinámica estocástica en tiempo continuo
	XIX.Modelos economicos de riesgos
	Capítulo 82. Decisiones de consumo y portafolio bajo condiciones de riesgo (I): procesos de difusión
	Capítulo 83. Decisiones de consumo y portafolio bajo condiciones de riesgo (II): procesos de difusión con saltos
	Capítulo 84. Decisiones de consumo y portafolio bajo condiciones de riesgo (III): procesos de difusión con saltos
	Capítulo 85. Modelo de Cox, Ingersoll y Ross de equilibrio general para determinar el proceso de tasa corta
	Capítulo 86. Modelo de tasa corta de Dothan
	Capítulo 87. Modelo de Fisher de riesgo de inflación con bonos indexados
	Capítulo 88. Riesgo no diversificable de tipo de cambio: difusión y saltos de Poisson
	Capítulo 89. Riesgo no diversificable de tipo de cambio y política fiscal incierta
	Capítulo 90. Riesgo no diversificable de tipo de cambio (III): ingreso laboral incierto
	Capítulo 91. Maximización de utilidad y valuación de opciones con volatilidad estocástica
	Bibliografía
	Indice por autor
	Indice por tema




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